三‘Dynamic’ETF可以激励您的投资组合

 新的ETF Neena Mishra:  1.6亿美元的ETF行业目前由普通的Vanilla市场资本化加权产品,只需复制市场或市场细分部分。以低成本和透明的方法, 他们非常受投资者欢迎。

然而,许多投资者现在需要更多的市场基准从他们的ETF投资回报并寻找有可能击败市场的产品。其中一些产品赞助商称为“SMART BETA”产品,尽管“高级或替代测试版”等条款似乎在行业中更可接受。

随着对这些产品的需求飙升,许多赞助商现在正在推出新产品“高级“策略。每  IndexUniverse. ,今年迄今为止,这些ETF吸引了460亿美元的流入,导致Aum增加了20%。总资产为2.28亿美元,该市场的这一市场现在占美国所有上市ETF资产的14%。 (读: 3个niche etfs粉碎了市场)

什么是智能测试版?

这些指数试图根据某些基本特征或这些特性的组合选择具有更好风险返回性能的股票。

虽然这个空间为投资者提供了许多选择,但包括最简单的相等加权,基本的加权和波动性/动量的加权方法,并非所有这些策略都能够提供卓越的结果。

动态的 ETFs in Focus

目标的目标“Dynamic”索引是通过基于投资优点选择股票提供卓越的风险调整回报。 IntellIdex Universe包括2000名美国股票,该股是根据专有的投资方法评估的,基于25个因素来衡量公司基本面,股票估值,及时性和风险。

有一个ETF系列与广泛类别的IntellIdex索引战略相关联,包括董事会市场,行业和行业。这些产品中的每一个都追踪相应的Intellidex指数,提供对增强型指数投资的访问。虽然每个都包含定量筛查过程,但根据赞助商邀请州的Powershares,虽然各种各样的筛选过程,不同的类别对整个过程有不同的变化和调整。

像其他一样“Advanced Beta”ETF,并非所有动态索引ETF都成功了。下面我们强调了三种选择 - 来自广泛市场,行业和行业特定空间–这与他们的市场上限加权同行提供了更好的结果。

PowerShares动态市场组合 (普华永道)

该ETF于2003年5月推出,是该类别中越流行的资金之一,AUM中有超过1.55亿美元。该产品寻求跟踪动态市场IntellIdex指数。它收取费用比例为60个基点。

它目前拥有100股,专注于大帽。 Hess Corp,Valoero Energy,Archer-Daniels和Costco是顶级持股。然而,基金与顶级持有占资产基础的3.9%的顶级持平多样化。

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