QuantShares for QuantShares U.S. High Sifend绝对退货基金

QuantShares已将文书工作提交了“Quantshares美国高股息绝对退货基金”的文书工作。该基金寻求绩效结果,该绩效结果与费用和费用之前的价格和产量绩效相对应 [索引提供商长/短股息索引]。他们没有在本地申请中指定交易标志或费用比率。

主要投资策略

该基金旨在追查[指数提供商长/短股份指数](“目标高股份指数”)通过投资普通股(包括普通股)的净资产至少80%(加借款),包括在目标高股息指数中的短头寸。目标高股指指数是一个长/短指数,其中在聚集体中的长位置超过了骨料中的短位置。因此,在寻求追踪目标高股指指数时,在每次重新平衡时,基金将在指数识别的长组件中投入大约100%的净资产,并在索引的短组件上获得短暂的曝光率等于大约[# ]其净资产的百分比。在选择跟踪长/短索引时,无论普通市场条件如何,该基金都会旨在生成正回报,顾问将其定义为“绝对返回”,该顾问通过跟踪长短组件的加权索引,使得波动率长部件大致等于短部件的长组件。

目标高股息指数的宇宙是[全部] [前1000个]美国上市发行人,这些发行人至少有[]亿元,符合[指数提供商]建立的一定平均交易量和免费浮动要求(“宇宙“)。宇宙中包含的证券分类为属于十个部门之一。目标高股指指数识别[#]证券,始终如一地支付每个部门内的最高股息,作为净资产的相等加权长组件[等于__%],以及不一致的股息或始终如一地支付最低支付的[#]证券。或者每个部门内的股息是相等加权的短组分[等于__%]的净资产。安全的股息支付的一致性和金额基于过去三年的[规律性和股息金额]。

虽然该基金将寻求投资所有长期和短头寸,虽然在指数中出现大约相同的重量,但基金可以使用采样策略来追踪目标高股息的表现指数。采样策略涉及投资于目标高股息指数中的长而短职位的代表性样本,其中,共同拥有与目标高股指指数相关的投资轮廓。在任何一种情况下,基金的投资组合中的长短职位的重量可能与目标高股息指数的重量不同。

基金的表现将取决于其长位置与短头寸之间的总回报的差异。例如,在市场上升,如果基金的长头升值比其短职位更快,基金会产生积极的回报。如果发生相反,基金会产生负归还。

该基金可在目标高股息指数中的长期和短期职位以外的工具中投入最多20%的资产,该基金的投资顾问(“顾问”),相信将有助于该基金跟踪其目标高股息指数。这些文书预计将包括在目标高股息指数,衍生品的漫长而短暂的股票,包括基于目标高股息指数和期货合约的股票指数和金钱市场工具的交换协议。

目标高股指指数重建[每年] [季度]并每月重新平衡。该基金将在特定行业或行业组中将其投资(即,持有其总资产的总资产)集中在其目标高股指指数中的特定行业或群体。

对于完整的文件点击: 这里

 

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