日本和利比亚如何告诉我们退休投资? (DBC,GCC)

最近几天的事件揭示了我们生活的世界的相关性质。二十年前,日本是神秘远东的一部分,现在我们逐步分享他们的灾难 并被他们的勇气和悲剧感动。 

我们还观察到自然事件的令人惊讶的事件以及北非和中东的人为活动在金融市场上施加了一个重要的阻尼器,恐惧匕首可以刺穿我们的希望持续反弹和我们希望的康复安全退休。正如日本准备的那样经过测试到破坏点,事件和方向的意外变化测试我们的财务规划和投资策略的准备。有一件事有一个备份,以防下雨,但真正认为三重灾难会罢工

在这种光线中,我们希望建立一个投资组合,将提供下行保护和上行增长,以处理令人徒步的财富的吊索和箭。我们已经看到,根据简单六个资产类基准的历史模拟,三到六个资产课程的多样性增加了一倍的投资。在此之后,我们已经向每个资产类别添加了更多资金来确定是否,以及增加额外资金将提供额外的回报。

我们已经审查了向固定收入,美国股票和REIT提供更多资金。在本文中,我们添加商品,然后审查我们迄今为止的所有工作,并在添加最后两个类之前得出一些结论。

在原始基准中,我们有PowerShares DB商品指数ETF(纽约证券交易所:DBC)。这是它的主要原因是它是最古老的商品ETF之一’这将提供最好的历史。如果我们审查 备择方案 随着未来和过去的眼睛,我们应该看看他们最近进行的。

描述 象征 1 Yr 3 Yr 5 Yr Avg。体积(k) 1年夏普
Greenhaven连续商品 (GCC) 36.84% -0.63% NA. 193 247.99%
元素罗杰斯国际商品 (RJI) 28.08% -8.14% NA. 596 137.27%
iPath DJ-UBS商品指数追踪器 (DJP) 23.05% -9.31% NA. 461 135.02%
PowerShares DB商品指数 (DBC) 24.64% -8.02% 6.6% 2,249 127.44%
Ishares S.&P GSCI商品指数 (GSG) 16.76% -15.92% NA. 639 77.14%

我们注意到DBC是唯一有五年历史的选择。我们还注意到Greenhaven有最好的1和3年回报,因此是一个自然的选择。我决定留在DBC,以便我们在我们运行模拟时拥有历史观点。

当我们来看看这一点时,我们希望加入Greenhaven连续商品ETF(纽约证券交易所股票代码:GCC)将有利于战略资产分配,因为它在三年和一年的时间范围内提供了更好的选择。战术资产拨款的好处将在一年的时间范围内更多,因为该战略可能在三年时间框架中拥有优先的固定收入或现金。

SAA(适度)计划的性能比较

计划名称 1Yr AR 1年夏普 3Yr AR 3 rempe. 5Yr AR 5yr sharpe.
六个核心资产ETF基准(中等) 10% 113% 4% 17% 6% 32%
六个核心资产ETF基准与PTTRX(中等) 11% 111% 5% 23% 7% 37%
六个核心资产ETF基准与PTTRX-3USETFS(中等) 10% 109% 6% 26% 7% 38%
六个核心资产ETF基准与PTTRX-3USETFS-2REIT(中等) 10% 113% 5% 23% 7% 35%
六个核心资产ETF基准与PTTRX-3US-2REIT-2COMM(中等) 11% 86% 5% 21% 7% 30%

我们可以看到结果不是单调。你可以看到有一个“drift”与更多资金的更高历史回报,但你可以’T银行上面。请记住,该策略根据其价格表现旋转资金,这并不总是正确的。通常是,但并非总是如此。您拥有的资金越多,策略正在制作的决定就越多。当您有大量资金时,策略将比不是更频繁的,但当你只有几个时,它是它的时代’T右更明显。

关键点是,在旋转资金的能力可以帮助时,情况有利于特定的小级,你只能’保证您将一直在做出正确的选择。但是,当您希望防御时,您将有更多的选择,并为您的资金找到一个更安全的港口。

TAA(适度)计划的性能比较

计划名称 1Yr AR 1年夏普 3Yr AR 3 rempe. 5Yr AR 5yr sharpe.
六个核心资产ETF基准(中等) 8% 86% 9% 65% 12% 88%
六个核心资产ETF基准与PTTRX(中等) 8% 90% 10% 78% 13% 97%
六个核心资产ETF基准与PTTRX-3USETFS(中等) 7% 84% 10% 75% 13% 96%
六个核心资产ETF基准与PTTRX-3USETFS-2REIT(中等) 7% 80% 10% 74% 13% 96%
六个核心资产ETF基准与PTTRX-3US-2REIT-2COMM(中等) 8% 58% 9% 69% 12% 86%

这里的行为略有不同。我们之前指出的是,2010年是战术资产配置策略的持续一年,因为没有强大的趋势而与更多的资金,有机会换入和脱离资金寻找永无会的趋势。随着后智很容易看到,但是,当时没有人知道。此时,似乎商品始终处于强大的运行状态,并且可能设置一段时间。另一方面,REIT和美国股票之间的横穿是选择的第二个资产类别。

鉴于我们看过商品ETF,我们知道GCC有一个更好的1年表现,我们知道目前正在部署商品,我们还知道最终的投资组合是可以访问该ETF的独特之处,所以会有向短期返回的增量提升。

外带

  • 退休投资中没有魔法或免费午餐
    • 您希望尽可能多的资产类别多样化
    • 如果其中一个表现不佳,您希望在每个资产类别中获得替代资金
    • 资产类别的额外资金并不总是导致更高的回报
  • 无论你看的方式,有上游和缺点
    • 使用Saa,您可以在美好时光获得最大的利益,但您可以在熊市中看到重要的缺点
    • 随着Taa,您受到了大部分巨大风险的保护,但您可能会错过UPTURN的开始和/或与资产课程发生的惊喜
  • 超过长期,当每个资产类别中有更多资金的益处时
  • 如果您想限制下行,Taa具有明显的好处

披露:  MyPlaniq与本文中提到的公司或公司没有任何业务关系。它没有建立退休计划。通过历史模拟获得上述投资组合的性能数据,并具有假设。

由myplaniq.com的工作人员撰写

LTI Systems,Inc。是运营商 myplaniq.com.和validfi.com。 LTI系统的创始人在计算机和半导体行业中具有广泛的技术和商业背景。他们一直在使用MyPlaniq提供的策略,以获得自己的个人退休和应税投资。 LTI系统的使命是使习惯于私人投资者可用的机构和高净值的人提供财富管理投资策略,其私人投资者的额外费用和易用性。 LTI系统的创始人,投资者本身,通过从投资者方面采取视角来为投资者创造这样的系统和服务。他们正在使用该系统和自己的投资的策略,并与客户对齐他们的兴趣。  

myplaniq的博客 提供期刊文章,讨论与退休计划有关的问题(401(k),403(b)和IRA),递延补偿计划(457),大学储蓄计划(529),应税经纪投资账户,可变年性和普遍的人寿保险计划。它还涵盖了投资策略,特别是战略和战术资产配置和投资产品,如ETF和共同基金。此外,它还将与退休规划,个人金融,投资策略,年金,保险,大学储蓄和市场/经济前景有关的日常文章。它为读者提供了评论和讨论社区。

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